Herr Reusken hat in der Vorlesung Folgendes behandelt: QR-Zerlegung und
Lösung von linearen Gleichungsystemen über
Houshoulder-Transformation und Ausgleichsprobleme: Problemstellung sowie
Lösung über Normalgleichungen, Householder. und
Givens-Transformationen.
In der 6. Woche behandeln wir zunächst noch einmal
Householder-Reflektionen. Dann starten wir mit dem linearen Ausgleich. Wir
betrachten auch die Kondition der Matrizen bei den einzelnen Lösungswegen:
Normalgleichungen: ATA x=AT b
(Werden in der Praxis immer (Aufwand halb so groß wie bei
Gauß / LR!) mittels L-D-LT-Zerlegung gelöst.)
||A x-b||2 → min
(genauer: x* = arg minx∈Rn||A x-b||2)
mittels orthogonaler Transformationen (Givens und Householder)
Das sind also zwei Lösungswege, wobei wir im 2. Fall noch zwei Verfahren
haben. Die orthogonalen Transformationen sind i.a. wesentlich besser
konditioniert (κ(A)) als die Normalgleichungen (κ(A)2).
Dafür ist der Rechenaufwand für m>n etwas größer. Bei den
Normalgleichungen ist der größte Aufwand die Berechnung von
ATA (m n2/2). Das Lösen des LGS kostet nur
n3/6. Householder: m n2-n3/3 (Givens ist
doppelt so teuer.) Für m=n haben wir also für beide Lösungswege
den Aufwand 2/3 n3. Hingegen ist für m>>n der Aufwand
m n2 gegenüber m n2/2.
Das eigentlich Wichtige ist die Zuordnung der Parameter (in x) und das
Aufstellen von A und b - danach "Schema F". Es soll aber jede der drei
Variante mindestens einmal bearbeitet werden. Es ist wie beim Sport:
Um etwas gut zu können, muss man es genügend oft üben.
Es gibt die Typen explizit y=f(x) und implizit F(X)=0. (implizit nächste Woche)
Ferner muss/kann man mitunter substituieren (A4.9).
Bei explizitem Ansatz haben wir
n
y(t) =
∑
αj fj(t)
mit Messwerten (ti,yi) i=1...m .
j=1
Daraus ergibt sich A mit aij=fj(ti) i=1...m,
j=1..n, b mit bi=yi i=1...m, und x mit
xi=αi i=1...n . Im Fall der Substitution wird
bi meistens zu bi=yi - g(ti).
Man erhät aber in jedem Fall ein System der Form
x* = arg minx∈Rn||A x-b||2 .
Einige Infos und Beispiele zur Vorgehensweise (gab es auch schon letzte Woche):
Infos zu Q-R : Givens, Housholder, Gleichungssysteme und Ausgleich.
In der Vorlesung und in der Großübung wurden ja bereits Beispiele zum linearen Ausgleich vorgerechnet.
Bei den Hausaufgaben gibt es noch einmal ein Beispiel Grundaufgabe linearer Ausgleich:
Zu gegebenen A und b bestimme x* = arg minx∈Rn||A x-b||2
mit allen Verfahren. Hierzu liegt auch bereits jetzt eine Musterlösung auf. Dort kann und sollte man
sich die Vorgehensweise schon einmal vorab anschauen.
Aufgabe 3.26 - für x=(3,2,3)T.
(mit Givens und Householder)
Grundaufgabe linearer Ausgleich
Zu unten stehenden A und b löse das lineare Ausgleichsproblem x* = arg minx∈Rn||A x-b||2
über Givens-Rotationen und Householder-Reflexionen sowie die Normalgleichungen. Lösung
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│
3
7
│
│
10
│
A =
│
0
-12
│
und b =
│
-11
│
│
4
1
│
│
5
│
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Aufgabe 4.7 (über Givens und Householder sowie die Normalgleichungen)
Aufgabe 4.8 (über Givens und Householder sowie die Normalgleichungen)